交易品種

滬深 300 指數(shù)

英文代碼

IF

中文簡稱

滬深 300 期貨

合約價值

300 元 * 滬深 300 指數(shù)

最小波動價位

0.1 點（ 30 元）

價格限制

熔斷價格：前一交易日結算價 ± 6% ，每日一次，最后交易日不設

漲跌幅度：前一交易日結算價 ± 10% ，最后交易日不設

連續(xù) 2 個漲跌停板（商品期貨為 3 個）

當日結算價

某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權平均價。
最后一小時無成交且價格在漲 / 跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。
最后一小時無成交且價格不在漲 / 跌停板上的，取前一小時成交價格按成交量的加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。
當日無成交價格的，結算價按以下方式確定：
( 一 ) 收盤時刻有雙邊報價，取市場最高買價與最低賣價的平均價為結算價；
( 二 ) 收盤時刻市場無買方報價，取市場最低賣價為結算價；
( 三 ) 收盤時刻市場無賣方報價，取市場最高買價為結算價；
( 四 ) 收盤時刻買賣雙邊均無報價，取當日有成交的離交割月最近合約作為基準合約，該合約當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約昨日結算價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。
( 五 ) 采用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的，交易所結算小組有權另行決定當日結算價。

最低交易保證金

合約交割月份

交易當月起連續(xù)的二個月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二個連續(xù)的季月

交易時間

上午 9 ： 15~11 ： 30   下午 1 ： 00~3 ： 15   3 ： 30~5 ： 30 （正式交易取消此段）

最后交易日     上午 9 ： 15~11 ： 30   下午 1 ： 00~3 ： 00

最后交易日

合約到期月份第三個星期五

最后交割日

同最后交易日

交割方式

現(xiàn)金交割

交割結算價

最后交易日滬深 300 指數(shù)最后 2 小時的算術平均價

交易結算手續(xù)費

20 元 / 張（交易、結算費各 10 元）

交割手續(xù)費

20 元 / 手

交易指令類型

市價指令、限價指令、取消指令，均當日有效（商品期貨僅限價、取消指令兩種）

每次下單數(shù)量（ X ）

1 ≤ X ≤5 00     （手）

限倉數(shù)量（按單邊計算）

投資者：同一品種單個合約單邊持倉 5000 手

結算會員：當某一月份合約市場總持倉量超過 40 萬手 ( 雙邊 ) 時，結算會員該合約持倉總量不得超過總量的 25 ％