為抑制市場過度投機(jī)，防范和控制市場風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)股指期貨市場規(guī)范平穩(wěn)運(yùn)行，中金所公布一系列股指期貨管控措施。

　　一是分步提高股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。自2015年8月26日結(jié)算時(shí)起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價(jià)值的10%提高到12%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價(jià)值的10%提高到12%。自2015年8月27日結(jié)算時(shí)起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金進(jìn)一步提高到合約價(jià)值的15%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金進(jìn)一步提高到15%。自2015年8月28日結(jié)算時(shí)起，將滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金再進(jìn)一步提高到合約價(jià)值的20%，將中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金再進(jìn)一步提高到20%。

　　二是調(diào)整滬深300、上證50和中證500股指期貨日內(nèi)開倉限制標(biāo)準(zhǔn)。自2015年8月26日起，將客戶在單個(gè)股指期貨產(chǎn)品、單日開倉交易量超過600手的認(rèn)定為“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為，進(jìn)一步加強(qiáng)異常交易行為管理。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個(gè)產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。

　　三是提高股指期貨日內(nèi)平倉手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。自2015年8月26日起，將股指期貨當(dāng)日開倉又平倉的平倉交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為按成交金額的萬分之一點(diǎn)一五收取。

　　上述措施實(shí)施后，中金所將繼續(xù)加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與交易行為監(jiān)管，防范過度投機(jī)等非理性交易，確保市場規(guī)范平穩(wěn)運(yùn)行。