轉(zhuǎn)發(fā)：關(guān)于調(diào)整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知

各結(jié)算會員：

根據(jù)市場運行情況，經(jīng)研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調(diào)整如下：

自2015年8月31日（星期一）結(jié)算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的20%提高到30%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的20%提高到30%。

　　特此通知。

                                                        中國金融期貨交易所

                                                             2015年8月28日

轉(zhuǎn)發(fā)：中金所進一步抑制股指期貨市場過度投機

中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）今日（28日）宣布兩項措施，上調(diào)股指期貨各合約非套保持倉交易保證金，嚴格異常交易行為監(jiān)管，進一步抑制股指期貨市場過度投機。

    此前，中金所于2015年8月26日采取股指期貨一系列嚴格監(jiān)管措施抑制市場過度投機，實施以來取得一定成效。為進一步鞏固和加強監(jiān)管效果，優(yōu)化市場成交持倉結(jié)構(gòu)，中金所經(jīng)審慎評估決定，一是自2015年8月31日起，對滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過100手的認定為“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。二是自2015年8月31日結(jié)算時起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約非套保持倉的交易保證金全部調(diào)整為合約價值的30%。

    上述措施實施后，中金所將繼續(xù)跟蹤評估措施實施效果，視情況采取進一步措施，抑制市場過度投機，促進股指期貨市場平穩(wěn)健康運行。