為確保國(guó)債期貨交割的順利進(jìn)行，請(qǐng)您在參與國(guó)債期貨交易前充分了解國(guó)債期貨的交割規(guī)則和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，審慎決定是否參與國(guó)債期貨交割，并做好交割前的準(zhǔn)備，現(xiàn)就5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨交割相關(guān)事項(xiàng)提示如下：

一、5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨合約最后交易日為合約到期月份的第二個(gè)星期五，即TF1809、T1809合約的最后交易日為2018年9月14日。

二、參與交割的客戶應(yīng)當(dāng)事先通過(guò)我司向交易所申報(bào)國(guó)債托管賬戶。同一客戶在不同期貨公司開(kāi)戶的，應(yīng)當(dāng)分別申報(bào)國(guó)債托管賬戶。我司在交易日9:15-14:00向交易所申報(bào)客戶的國(guó)債托管賬戶，交易所在正式受理申報(bào)后3個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行審核并予以答復(fù)。

三、在國(guó)債期貨合約交割月份之前的二個(gè)交易日尚未通過(guò)國(guó)債托管賬戶審核的客戶，自交割月份之前的一個(gè)交易日至最后交易日，其在該國(guó)債期貨交割月份合約的持倉(cāng)應(yīng)當(dāng)為0手。自交割月份之前的一個(gè)交易日起，交易所按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)未通過(guò)國(guó)債托管賬戶審核客戶的交割月份合約持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)。因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒(méi)。

我司自交割月份之前的二個(gè)交易日起，對(duì)未通過(guò)國(guó)債托管賬戶審核客戶的交割月份合約持倉(cāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)。

四、國(guó)債期貨實(shí)行梯度限倉(cāng)制度，合約上市日起，投機(jī)持倉(cāng)限額為2000手；交割月份第一個(gè)交易日起，投機(jī)持倉(cāng)限額為600手。超過(guò)持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將按照《中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)超倉(cāng)部分予以強(qiáng)行平倉(cāng)。因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)，盈利依規(guī)予以罰沒(méi)。

 我司于交割月份第一個(gè)交易日的前一個(gè)交易日，對(duì)超倉(cāng)部分予以強(qiáng)行平倉(cāng)。

五、自交割月份之前的二個(gè)交易日起至最后交易日之前一個(gè)交易日，每日收市后，同一交易編碼的交割月份合約雙向持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格為該合約前一交易日的結(jié)算價(jià)。對(duì)沖平倉(cāng)結(jié)果不計(jì)入當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算。交易所對(duì)對(duì)沖平倉(cāng)按成交收取手續(xù)費(fèi)。

六、進(jìn)入交割月份后，至最后交易日之前，由賣方通過(guò)我司在當(dāng)日15:15前向交易所主動(dòng)提出交割申報(bào)，并由交易所按照“申報(bào)意向優(yōu)先，持倉(cāng)日最久優(yōu)先，相同持倉(cāng)日按比例分配”的原則確定進(jìn)入交割的買方持倉(cāng)，組織匹配雙方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成交割。

七、最后交易日之前的交割結(jié)算價(jià)為意向申報(bào)日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)，最后交易日的交割結(jié)算價(jià)為該合約最后交易日全部成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)（計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后三位）。

請(qǐng)您做好風(fēng)險(xiǎn)防范及交割前的準(zhǔn)備工作，確保交易順利。

特此通知。

廣州金控期貨有限公司

2018-8-9