中國(guó)證監(jiān)會(huì)已批準(zhǔn)同意鄭州商品交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭商所）組織開(kāi)展動(dòng)力煤期權(quán)交易，現(xiàn)將掛牌有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、掛牌時(shí)間
動(dòng)力煤期權(quán)合約自2020年6月30日（星期二）起掛牌交易，當(dāng)日8:55-9:00為集合競(jìng)價(jià)時(shí)間。
二、掛牌合約月份
首日掛牌合約包括標(biāo)的月份為2009、2010、2011及2101的動(dòng)力煤期權(quán)合約。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
鄭商所根據(jù)期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算各期權(quán)合約基準(zhǔn)價(jià)。其中，波動(dòng)率參數(shù)根據(jù)動(dòng)力煤期貨合約歷史波動(dòng)率等因素確定，利率參數(shù)取一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于6月29日結(jié)算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
四、手續(xù)費(fèi)收取
動(dòng)力煤期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為4元/手，免收日內(nèi)平今倉(cāng)交易手續(xù)費(fèi)。行權(quán)（履約）手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)與期權(quán)交易手續(xù)費(fèi)相同，行權(quán)（履約）后新建期貨持倉(cāng)不收手續(xù)費(fèi)。
五、夜盤(pán)交易時(shí)間
6月30日當(dāng)晚起，動(dòng)力煤期權(quán)合約開(kāi)展夜盤(pán)交易。動(dòng)力煤期權(quán)合約夜盤(pán)交易時(shí)間與動(dòng)力煤期貨合約相同。
六、最大下單數(shù)量
限價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為100手，市價(jià)指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
七、持倉(cāng)限額
非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)所持有的按單邊計(jì)算的某月份動(dòng)力煤期權(quán)合約投機(jī)持倉(cāng)限額為30000手，投機(jī)與套利持倉(cāng)之和不得超過(guò)投機(jī)持倉(cāng)限額的2倍。
做市商持倉(cāng)限額為60000手。
八、詢(xún)價(jià)限制
非期貨公司會(huì)員和客戶(hù)可以向做市商詢(xún)價(jià)，對(duì)同一期權(quán)合約的詢(xún)價(jià)時(shí)間間隔不得小于60秒。
動(dòng)力煤期權(quán)合約最優(yōu)買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)價(jià)差小于等于下表價(jià)差時(shí)，不得詢(xún)價(jià)。
申報(bào)買(mǎi)價(jià)（元/噸） 價(jià)差（元/噸）
申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜10 0.8
10≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜20 1.6
20≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜30 2.4
30≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜50 4.0
50≤申報(bào)買(mǎi)價(jià)＜70 5.6
70≤申報(bào)買(mǎi)價(jià) 7.2
特此公告。
廣州金控期貨有限公司
2020年06月23日
