尊敬的客戶：

　　中國證監(jiān)會已正式批準大連商品交易所（以下簡稱“大商所”）開展棕櫚油期權(quán)交易并引入境外交易者參與交易，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、上市交易時間

　　棕櫚油期權(quán)自2021年6月18日（星期五）起上市交易并同步引入境外交易者參與交易。上市當日8:55-9:00集合競價，9:00開盤。6月18日（星期五）當晚，棕櫚油期權(quán)開展夜盤交易。棕櫚油期權(quán)交易時間與標的期貨一致。

　　二、上市交易合約

　　首批上市的棕櫚油期權(quán)合約對應標的期貨合約為P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205和P2206，共10個期權(quán)合約系列。

　　三、掛牌基準價

　　根據(jù)BAW美式期貨期權(quán)定價模型計算新上市期權(quán)合約的掛牌基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率，波動率取標的期貨合約90天歷史波動率。新上市棕櫚油期權(quán)合約的掛牌基準價于上市前一個交易日結(jié)算后，通過會員服務系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布，也可通過大商所網(wǎng)站查詢。

　　四、交易指令

　　棕櫚油期權(quán)上市初期僅提供限價指令和限價止損（盈）指令。棕櫚油期權(quán)交易指令每次最大下單數(shù)量為1,000手（與標的期貨交易指令每次最大下單數(shù)量相同）。

　　五、行權(quán)與履約

　　在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉對沖平倉”、“行權(quán)后雙向期貨持倉對沖平倉”和“履約后雙向期貨持倉對沖平倉”申請。

　　在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30，客戶可以提交“取消期權(quán)自動行權(quán)申請”。

　　六、持倉限額

　　棕櫚油期權(quán)與棕櫚油期貨分開限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉量和看跌期權(quán)的賣持倉量之和、看跌期權(quán)的買持倉量和看漲期權(quán)的賣持倉量之和，分別不超過10,000手。具有實際控制關(guān)系的賬戶按照一個賬戶管理。

　　七、外匯資金作為保證金有關(guān)事項

　　境外交易者可以用人民幣、標準倉單、國債和外匯資金作為保證金。目前可以作為保證金的外匯幣種為美元，折扣比率為0.95。每日閉市前，大商所以前一交易日中國外匯交易中心公布的當日人民幣匯率中間價為基準價計算其市值；當日結(jié)算時，以中國外匯交易中心公布的當日人民幣匯率中間價為基準價調(diào)整其市值和折后金額。

　　八、相關(guān)費用

　　棕櫚油期權(quán)交易手續(xù)費為1.5元/手；棕櫚油期權(quán)行權(quán)（履約）手續(xù)費為3元/手。

  九、合約詢價

　　棕櫚油期權(quán)交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非做市商持續(xù)報價合約上向做市商詢價，做市商持續(xù)報價合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準。詢價請求應當指明期權(quán)合約代碼，對同一期權(quán)合約的詢價時間間隔不應低于60秒。同一交易編碼在一個期權(quán)品種上每日詢價上限為500次。

    特此通知。

                                  廣州金控期貨有限公司

                                    2021年6月11日

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