尊敬的客戶：

    《中華人民共和國期貨和衍生品法》第二十一條規(guī)定，通過計(jì)算機(jī)程序自動生成或者下達(dá)交易指令進(jìn)行程序化交易的，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會的規(guī)定并向期貨交易場所報(bào)告，不得影響期貨交易場所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序。為規(guī)范程序化交易報(bào)備工作，保護(hù)您的合法權(quán)益，防范因未充分報(bào)備程序化交易或因程序化交易影響期貨交易場所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序引發(fā)的處罰風(fēng)險，特向您告知如下：

一、程序化交易是指由計(jì)算機(jī)按照事先設(shè)定的具有行情分析、風(fēng)險管理等功能的交易模型，自動下達(dá)交易信號或報(bào)單指令的交易方式。進(jìn)行程序化交易的非期貨公司會員、境外特殊非經(jīng)紀(jì)參與者和客戶應(yīng)當(dāng)按照各期貨交易所的規(guī)定事先向交易所備案相關(guān)信息，不得影響期貨交易所系統(tǒng)安全或者正常交易秩序。

二、如您符合各期貨交易所關(guān)于程序化交易的報(bào)備情形，您應(yīng)當(dāng)及時通過我司向交易所主動進(jìn)行程序化交易信息的報(bào)備。如您通過我司向交易所報(bào)備的程序化交易信息發(fā)生變更時，您應(yīng)當(dāng)及時聯(lián)系我司向交易所進(jìn)行更新報(bào)備。

三、期貨交易所及公司有權(quán)依據(jù)對您的申報(bào)、撤單、成交等交易數(shù)據(jù)的監(jiān)測情況，對于達(dá)到程序化交易報(bào)備標(biāo)準(zhǔn)的，要求您配合履行信息報(bào)備義務(wù)，規(guī)范交易行為。對于同一客戶在不同會員單位、境外特殊參與者、境外中介機(jī)構(gòu)處開有多個交易編碼的，期貨交易所有權(quán)對相關(guān)判斷指標(biāo)進(jìn)行合并計(jì)算。您應(yīng)當(dāng)積極了解交易所規(guī)則并配合交易所的報(bào)備安排。

四、采取程序化交易方式下達(dá)交易指令，應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)以及交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，應(yīng)當(dāng)規(guī)范運(yùn)作，不得利用程序化交易優(yōu)勢，擾亂市場秩序或從事非法期貨、洗錢等非法交易活動。通過自研發(fā)程序開展程序化交易的，要充分考慮交易策略對期貨市場可能產(chǎn)生的影響，不斷完善程序策略邏輯和合規(guī)風(fēng)控機(jī)制，避免對交易所的系統(tǒng)安全或者交易秩序造成沖擊。如因您的程序化交易對交易所系統(tǒng)安全或者期貨市場正常交易秩序造成影響的，交易所或我司有權(quán)采取相關(guān)限制性措施或處罰措施。

    請您知悉并認(rèn)真學(xué)習(xí)程序化交易報(bào)備的各項(xiàng)管理要求，切實(shí)履行程序化交易報(bào)備義務(wù)，配合我司提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的程序化交易報(bào)備材料。如存在不報(bào)、漏報(bào)、未及時報(bào)備程序化交易等未按要求報(bào)備或提供虛假信息等情形，期貨交易所或我司有權(quán)采取相關(guān)管理措施并追究由此引發(fā)的其他責(zé)任。

                                            廣州金控期貨有限公司

                                              2024年5月21日